НБУ оприлюднив підхід до стрес-тестування банків

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У фокусі цьогорічного стрес-тестування – аналіз портфеля споживчих кредитів банків, який стрімко зростає протягом останніх двох років. Наразі пов’язані з цим ризики в цілому незначні, проте недооцінка банками кредитного ризику та зниження стандартів кредитування можуть призвести до підвищення вразливості банківського сектору, тому Національний банк моніторить це питання. У несприятливому сценарії передбачається різке погіршення якості кредитів, виданих фізичним особам", - ідеться в повідомленні.

Крім того, для споживчих кредитів (окрім іпотечних), що є непрацюючими понад рік, передбачається 100% покриття капіталом. Також у несприятливому сценарії жорсткішими будуть припущення про динаміку процентного спреду та чистої процентної маржі. Припускатиметься, що дохідність за кредитами та іншими активами банків залишатиметься незмінною, в той час як вартість зобов’язань зростатиме.

Як відомо, стрес-тестування – це один з етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 29 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Як і торік, банки пройдуть стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями. Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах Національного банку, крім прогнозу зміни обмінного курсу, для якого використано дані консенсус-прогнозу. Несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в суттєвих обсягах. Так, кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості активів, а ринковий ризик поєднує процентний ризик, який виникає внаслідок зміни процентного спреду та чистої процентної маржі, та валютний, пов’язаний з ефектом девальвації гривні. Використані для банку макроекономічні показники не є альтернативним прогнозом Національного банку. Вони є припущеннями, які, згідно з міжнародними практиками, мають сукупно формувати жорсткий сценарій, що виявляє потенційні втрати банків внаслідок накопичених вразливостей.

З 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. У процесі стрес-тестування визначають оціночні показники фінансової звітності банку та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.