НБУ запровадив вимоги до розрахунку мінімального розміру ринкового ризику
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Впровадження вимог до розрахунку мінімального розміру ринкового ризику здійснюється в межах імплементації європейського законодавства та положень Базельського комітету з банківського нагляду (БКБН).
Підхід, що впроваджується Національним банком, ґрунтується на спрощеному стандартизованому підході, визначеному в документі БКБН "Мінімальні вимоги до капіталу на покриття ринкових ризиків". Доцільність упровадження саме цього підходу зумовлена незначними обсягами та нескладною структурою інструментів торгової діяльності, що утримуються банками України, а також найменшою складністю в його застосуванні.
Мінімальний розмір ринкового ризику розраховуватиметься як сукупна величина таких складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику та товарного ризику, у складі яких передбачено врахування ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику. Процентний ризик торгової книги та фондовий ризик банки розраховуватимуть виключно за інструментами, що утримуються в торговій книзі, у той час як валютний та товарний ризики – за інструментами, що утримуються як в торговій, так і в банківській книгах.
Упровадження вимог здійснюватиметься поетапно: до 15 липня 2022 року банки розроблять внутрішньобанківські положення щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику, упродовж серпня-грудня 2022 року банки здійснюватимуть тестовий розрахунок мінімального розміру ринкового ризику та надаватимуть інформацію про його результати Національному банку, а з 1 січня 2023 року банки включатимуть мінімальний розмір ринкового ризику до розрахунку нормативів достатності капіталу (Н2, Н3).
Впровадження вимог до покриття капіталом мінімального розміру ринкового ризику забезпечить повну імплементацію в нормативно-правових актах Національного банку положень Базеля І (Pillar 1) щодо мінімальних вимог до достатності капіталу банків. Відповідна постанова правління НБУ від 30 грудня 2021 року №162 "Про затвердження Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику" набирає чинності з 6 січня 2022 року.
